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[单项选择]在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）
[判断题]任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。（）
[判断题]在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。（ ）
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. 0.02
B. 0.03
C. 0.075
D. 0.6
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[单项选择]证券市场线方程表明，无风险利率是由时间创造的，是对放弃（）的补偿。
A. 即期消费
B. 远期消费
C. 即期收益
D. 远期收益
[判断题]在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
