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[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限（）。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[单项选择]（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 以上三种均可
[多项选择]债券的偿还期限经常简称为期限。在到期日，债券代表的债权债务关系终止，债券的发行者偿还所有的本息。债券偿还可以（）。
A. 在期满时偿还
B. 在期满前偿还
C. 不偿还
D. 根据投资者的要求延期偿还
E. 可偿还也可不偿还
[单项选择]某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年，如果债券发行时到期收益率为8%，一年后降为7%，则持有期收益率为（）。
A. 6.52%
B. 8%
C. 13.52%
D. 14.52%
[单项选择]某债券期限5年，面值1000元，年息60元，市场售价1020元，则该债券的到期收益率（）
A. 为6%
B. 高于6%
C. 低于6%
D. 为30%
[单项选择]假设市场上有甲乙两种债券，甲债券目前距到期日还有3年，乙债券目前距到期日还有5年。两种债券除到期日不同外，其他方面均无差异。如果市场利率出现了急剧上涨，则下列说法中正确的是（）。
A. 甲债券价值上涨得更多
B. 甲债券价值下跌得更多
C. 乙债券价值上涨得更多
D. 乙债券价值下跌得更多
[单项选择]已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过（）计算债券的到期收益率。
A. 终值法
B. 试算法
C. 单利法
D. 复利法
[单项选择]1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。
A. 凸度
B. 信用利差
C. 收益率曲线
D. 久期
[单项选择]下列哪种利率期限结构的理论能够很好地解释有关不同到期期限债券的利率之间的联系的经验事实？（）
A. 流动性溢价理论；
B. 预期理论；
C. 分割市场理论；
D. 风险溢价理论。
[判断题]债券发行人通过发行债券筹集的资金一般都有期限，债券到期时，债务人必须按时归还本金并支付约定的利息。（）
[单项选择]利率的期限结构是利率与到期期限之间的变化关系，一般来说，到期期限越长，利率（）。
A. 越低
B. 越高
C. 不变
D. 不一定
[单项选择]某债券的票面价值为1000元，到期期限10年，票面利率10%，每年付息，如果到期收益率为8%，则该债券的发行价格为（）元。
A. 887.02
B. 1134.2
C. 877.11
D. 1135.9
[单项选择]对于已经上市的债券来说，到期日相同的债券其到期收益率的不同是由于（）。
A. 风险不同引起的
B. 无风险利率不同引起的
C. 风险不同和无风险利率不同共同引起的
D. 票面利率不同引起的
[判断题]由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。（）
[判断题]债券的到期收益率不能准确衡量债券的实际回报率。（）
[单项选择]一张债券面值$100，期限20年，票息10%，每年付息一次，到期偿还全部本金。如果到期前两年的到期收益率为11%，则此时该债券的市值为（）。
A. $87.90
B. $92.00
C. $98.30
D. $1，03.5
[单项选择]某零息债券还有1年到期，目前市场价格为94元，面值100元。则此时该债券的到期收益率是（）。
A. 6.38%
B. 6.00%
C. 9.40%
D. 无法计算
