更多"资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）"的相关试题:
[单项选择]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[判断题]一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
[判断题]詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）
[单项选择]夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。
A. 杠杆调整
B. 期望效用理论
C. 基金分类
D. 等级调整
[单项选择]（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
[单项选择]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
A. 三种指数均以CAPM模型为基础
B. 詹森指数不以CAPM为基础
C. 夏普指数不以CAPM为基础
D. 特雷诺指数不以CAPM为基础
[单项选择]夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。
A. 风险衡量
B. 收益率
C. 风险调整衡量
D. 波动性
[单项选择]（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
A. 无为管理法
B. 被动管理法
C. 乐观管理法
D. 积极管理法
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
[单项选择]夏普指数高表明，（）。
A. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
B. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
C. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
D. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
[判断题]20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
[判断题]夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
[多项选择]下列有关夏普指数的经济含义有（）。
A. 夏普指数越大，绩效越差
B. 夏普指数越大，绩效越好
C. 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
D. 夏普指数调整的是全部风险
[单项选择]通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。
A. 日
B. 月
C. 季度
D. 年或年化
[单项选择]（）目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现。
A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
