更多"夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投资时,可以用"的相关试题:
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。
A. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[单项选择]假如投资者投资100,000元认购某基金,假设当日该基金单位净值为1.2800元,申购费率为1.0%,其得到的份额为()。
A. 77344
B. 77343.75
C. 78125
D. 78125.75
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。()
[单项选择]夏普指数是()。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[不定项选择]夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
A. 夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
B. 特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()
[判断题]在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。()
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )
[判断题]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。()
[判断题]夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。()
[多项选择]关于夏普指数,下列说法正确的有()。
A. 夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
[单项选择]与市场组合相比,夏普指数高表明()。
A. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
[判断题]使用夏普指数评价组合业绩时,评价的结果有可能失真。()
[判断题]M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。()
[判断题]夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
[判断题]可以用饱和指数和稳定指数来判断水的腐蚀和结垢趋势。
[判断题]长期股权投资取得时的成本,是指取得长期股权投资时支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值,不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计等费用。( )