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[单项选择]某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。
A. 在第二天买入3手7月LME铜期货合约
B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月LME铜期货合约
[单项选择]某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A. 3220元／吨3180元／吨3040元／吨
B. 3220元／吨3260元／吨3400元／吨
C. 3170元／吨3180元／吨3020元／吨
D. 3270元／吨3250元／吨3100元／吨
[单项选择]某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
A. 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
B. 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
C. 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D. 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
[单项选择]某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
A. 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
B. 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
C. 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D. 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
[单项选择]
5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。
若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
A. 净盈利120美元／吨
B. 净亏损140美元／吨
C. 净盈利140美元／吨
D. 净亏损120美元／吨
[单项选择]交易者以43500元／吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元／吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元／吨。（不计手续费等费用）
A. 43550
B. 43600
C. 43400
D. 43500
[单项选择]某生产企业在5月份以15000元／吨卖出4手（1手25吨）9月份交割的铜期货合约，为了防止价格上涨，于是以500元／吨的权利金，买入9月份执行价格为14800元／吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天，期货价格涨到16000元／吨。该企业若执行期权后并以16000元／吨的价格卖出平仓4手9月份的期货合约，最后再完成4手期货合约的交割，该企业实际卖出铜的价格是（）元／吨。（忽略佣金成本）
A. 15000
B. 15500
C. 15700
D. 16000
[单项选择]某铜冶炼公司是期货交易所的会员，2007年8月8日卖出铜期货合约50手，当天铜期货价格大涨，造成该公司账户的保证金余额不足。期货交易所及时通知该公司在规定的时间内追加保证金，但是该公司并没有在规定时间内追加保证金，也没有自行平仓。于是期货交易所根据保证金不足的数额对该公司的铜期货合约强行平仓20手，造成该公司300万元的损失。那么造成的损失由谁承担？（）
A. 期货交易所和该公司
B. 期货交易所
C. 该公司
D. 期货公司
[单项选择]7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。
A. 亏损100美元／吨
B. 盈利100美元／吨
C. 亏损50美元／吨
D. 盈利50美元／吨
[单项选择]丙是上海期货交易所的会员，想在2007年8月8日买入铜期货合约2000手（5吨／手），价格为65000元／吨。根据最低保证金要求--合约价格的5％，会员丙需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债充抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为700万元。那么，会员丙用国债充抵保证金的最高金额是（）。
A. 3200万元
B. 3000万元
C. 2800万元
D. 3100万元
[单项选择]某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A. 800
B. 500
C. 300
D. -300
[单项选择]同时买入2手1月份铜期货合约，卖出5手3月份铜期货合约，买入3手5月份铜期货合约，属于（）
A. 熊市套利
B. 蝶式套利
C. 相关商品间的套利
D. 牛市套利
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为36点，最大亏损为无穷大
B. 最大收益为无穷大，最大亏损为36点
C. 最大收益为36，最大亏损为2336点
D. 最大收益为36点，最大亏损为2264点
[单项选择]假设上海期货交易所的铜期货价格于2006年8月14日、15日、16日连续三日涨幅达到最大限度4％，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的5％提高到6％，并采取按一定原则减仓等措施。那么除了这些已经采取的措施外，还可以采取什么措施？（）
A. 把最大涨跌幅度调整为±5％
B. 把最大涨跌幅度调整为±3％
C. 把最大涨幅调整为5％，把最大跌幅调整为-3％
D. 把最大涨幅调整为4.5％，最大跌幅不变
[判断题]买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约属于跨市套利。（）
