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[判断题]当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）
[判断题]对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）
[判断题]当标的物资产价格上涨时，看涨期权买方既可通过执行期权获利，也可通过高价转卖所持有的期权合约以获利，且转卖期权往往比执行期权所获得的收益率更高。（）
[判断题]实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
[单项选择]以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比下列表述中不正确的是（）。
A. 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B. 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
C. 看涨期权时间短，认股权证期限长
D. 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
[多项选择]对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格（）时，卖方风险是增加的。
A. 窄幅整理
B. 下跌
C. 大幅震荡
D. 上涨
[单项选择]当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。
A. 执行价格
B. 执行价格+权利金
C. 执行价格-权利金
D. 权利金
[单项选择]在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（）时，看涨期权卖方将出现亏损。
A. 执行价格与损益平衡点之间
B. 执行价格以下
C. 损益平衡点以上
D. 执行价格以上
[多项选择]1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
A. 费希尔.布莱克
B. 迈伦.斯克尔斯
C. 罗伯特.墨顿
D. 沃伦.巴菲特
[判断题]如果投资者已经卖出了标的物（如期货），则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说，通过买进与期货标的对应的看跌期货期权，可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。（）
[判断题]执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格越低于执行价格，内涵价值越大。（）
[判断题]期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）
[单项选择]买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
[单项选择]按期权的执行价格分类，期权可分为（）。
A. 买入期权和卖出期权
B. 看涨期权和看跌期权
C. 美式期权和欧式期权
D. 实值期权、虚值期权和两平期权
[多项选择]根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。
A. 价内期权（in-the-money）
B. 价外期权（out-of-the-money）
C. 平价期权（at-the-money）
D. 看涨期权（Call）
E. 看跌期权（Put）
[判断题]在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就（）。
A. 越大
B. 越小
C. 为零
D. 不变
[单项选择]某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权执行价格为43元/股，获得权利金３元／股，则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）
A. 35元
B. 37元
C. 40元
D. 43元
