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[多项选择]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。
A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定会被执行
[单项选择]某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看跌期权的内在价值为（）。
A. -10
B. 100
C. 10
D. 0
[判断题]如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。
[判断题]期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）
[单项选择]一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
A. 内涵价值为13美元，时间价值为0
B. 内涵价值为10美元，时间价值为3
C. 内涵价值为3美元，时间价值为10
D. 内涵价值为0美元，时间价值为13
[单项选择]对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无关于
[判断题]Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
[单项选择]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A. 空头期权到期日价值为-5元
B. 多头期权到期日价值5元
C. 买方期权净损益为3元
D. 卖方期权净损益为-2元
[单项选择]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。
A. 该期权处于虚值状态
B. 该期权当前价值为零
C. 该期权处于实值状态
D. 该期权价值为零
[单项选择]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。
A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态
[简答题]某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。
[简答题]计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
[单项选择]标的资产现价高于执行价的看涨期权是（）。
A. 实值期权
B. 平价期权
C. 虚值期权
D. 市价期权
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[简答题]计算分析题：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35%，或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？（2）计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？（3）期权的价值为多少？（4）如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
[单项选择]当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
A. 变大后趋于-1
B. 变大后趋于0
C. 变大后趋于-2
D. 变大后趋于1
[简答题]计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）确定可能的到期日股票价格；（2）根据执行价格计算确定期权到期日价值；（3）计算套期保值比率；（4）计算购进股票的数量和借款数额；（5）根据上述计算结果计算期权价值；（6）根据风险中性原理计算期权的现值（假设期权期限内标的股票不派发红利）。
[判断题]对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）
[单项选择]如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。
A. 美式看涨期权
B. 美式看跌期权
C. 欧式看涨期权
D. 欧式看跌期权
