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发布时间:2023-12-16 07:25:54

[多项选择]适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括()。
A. 持有外汇资产者,担心未来货币贬值
B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,未来避免外汇汇率下跌造成损失
C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

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[多项选择]卖出套期保值的操作主要适用于以下()的情形。
A. 持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其持有的商品或资产市场价值下降,或者其销售收益下降
B. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降
C. 预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降
D. 预计在未来要购买某种商品或资产,购买价格尚未确定时,担心市场价格上涨,使其购入成本提高
[多项选择]对于套期保值主要适用情形的描述正确的是()。
A. 持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其持有的商品或资产市场价值下降,或者其销售收益下降
B. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降
C. 预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降
D. 套期保值适合生产企业规避风险,对销售企业不适用
[多项选择]以下适于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有()。
A. 衣场在三个月后将收获大量大豆
B. 贸易商有大量大豆库存
C. 榨油厂预计在三个月后购进大量大豆
D. 贸易商已签订购货合同,确定了大豆交易价格
[多项选择]各单位的年度外汇套期保值业务专门报告内容应包括()。
A. 投资规模、交易流水、投资余额、资金余额、浮动盈亏、实际损益、减值准备等
B. 套期保值交易资金调度情况
C. 套期保值综合绩效评估结果
D. 套期保值业务风险管理制度执行情况
[多项选择]以下适用于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有()。
A. 农场在3个月后将收获大量大豆
B. 榨油厂有大量大豆库存
C. 榨油厂在3个月后购进大量大豆
D. 贸易商已签订购货合同,确定了大豆交易价格
[判断题]套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值两种。其中,买入套期保值也称空头套期保值,卖出套期保值也称多头套期保值。()
[判断题]对远期债权进行套期保值时,在外汇期货市场上应进行先买入后卖出的套期保值
[多项选择]套期保值者的特点包括()。
A. 避险意识强
B. 经营规模较小
C. 头寸方向比较稳定
D. 不断买进卖出
[判断题]盈亏完全冲抵是一种理想化的情形,现实中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值或非理想套期保值,即两个市场盈亏只是在一定程度上相抵,而非刚好完全相抵。()
[多项选择]在选择外汇套期保值业务交易对手时,应考虑的因素包括()。
A. 交易对手的资信情况
B. 交易对手提供的信用条件
C. 交易对手的服务能力
D. 在现有外汇套期保值持仓中,各交易对手的信用风险敞口集中度
[多项选择]导致不完全套期保值的原因主要有()。
A. 期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致
B. 由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异
C. 期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异
D. 缺少对应的期货品种,一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值
[判断题]多头套期保值一般应用于在未来有外汇支出的场合
[多项选择]近年来,套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括()。
A. 主动参与保值活动,收集经济信息,科学分析以决定交易策略
B. 随时采取保值行动,有效降低风险,获取更多的交易利润
C. 将期货保值视为风险管理工具
D. 保值者将保值活动视为融资管理工具
[单项选择]套期保值的操作原则不包括()。
A. 月份相同或相近
B. 商品种类相同或相近
C. 交易方向相同
D. 商品数量相等或相近
[多项选择]年度商品套期保值计划包括()。
A. 上一年度商品套期保值业务总结。主要包括:计划的执行、交易规模、绩效评估等
B. 商品套期保值需求
C. 商品套期保值交易计划。包括年度商品市场分析、拟选择工具及经纪公司、会计处理方法等
D. 商品套期保值风险管理计划。包括市场风险、预警指标、风险止损策略及应急处理流程等
[多项选择]属于各单位外汇套期保值业务执行机构职责的有()。
A. 审议外汇套期保值业务相关制度
B. 审核本单位的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案
C. 设立交易前、中、后台,并授予相应业务权限
D. 组织开展本单位外汇套期保值业务的综合绩效评估
[判断题]选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值,成为交叉套期保值。()
[多项选择]买入套期保值一般可运用于如下一些情形()。
A. 加工制造企业为了防止日后购进原料时价格上涨
B. 供货方已经跟需求方签订好现货供货合同,将来交货,但供货方此时尚未购进货源,担心日后购进货源时价格上涨
C. 需求方认为目前现货市场的价格很合适,但由于资金不足
D. 需求方认为目前现货市场的价格很合适,但仓库已满
[多项选择]卖出套期保值一般可运用于如下一些情形()。
A. 直接生产商品的生产厂家、农场、工厂等手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物,担心日后出售时价格下跌
B. 储运商手头有库存现货尚未出售或储运商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去,担心日后出售时价格下跌
C. 贸易商手头有库存现货尚未出售或贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去,担心日后出售时价格下跌
D. 加工制造企业担心库存原料价格下跌

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