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[单项选择]
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果要达到盈亏平衡，则到期时期货合约价格为（）美分／蒲式耳。
A. 450
B. 408
C. 420
D. 42
[单项选择]卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
A. 该交易为牛市看涨期权垂直套利
B. 最大收益为9.9美分／蒲式耳
C. 最大风险为20.1美分／蒲式耳
D. 损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
[单项选择]买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A. 940
B. 917.9
C. 908.9
D. 948.9
[单项选择]
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
[多项选择]客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。
A. 卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权
B. 买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权
C. 买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权
D. 要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约
[判断题]客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过再买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。（）
[多项选择]某套利者在3月10日以780美分／蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A. 775
B. 785
C. 805
D. 755
[单项选择]某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
[单项选择]CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。
A. 22.375，28.5
B. 28.5，22.375
C. 0，22.375
D. 22.375，14.375
[单项选择]某投资者欲采取金字塔卖出方式建仓，故先以3.05美元／蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2.98美元／蒲式耳，该投资者再卖出2手5月玉米合约。当（）该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。
A. 价格下跌至2.80美元／蒲式耳
B. 价格上涨到3.00美元／蒲式耳
C. 价格为2.98美元／蒲式耳
D. 价格涨到3.10美元／蒲式耳
[单项选择]10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
A. 5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
B. 5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
C. 5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳
D. 5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳
[单项选择]某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）时，该投资人可以获利。（不计手续费）
A. 大于等于0.23美元
B. 等于0.23美元
C. 小于等于0.23美元
D. 小于0.23美元
