更多"如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为"的相关试题:
[单项选择]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。
A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
[判断题]一种期权有无内在价值以及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物市场价格之间的关系。（）
[判断题]实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
[单项选择]期权按内在价值来分，不包括（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 认购期权
[判断题]期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（）
[判断题]期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）
[多项选择]个股期权按内在价值来分，可以分为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 认购期权
[单项选择]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。
A. 期权价值＝内在价值+时间溢价
B. 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C. 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D. 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
[多项选择]下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
A. 看涨期权行权价格>标的资产价格
B. 看涨期权行权价格<标的资产价格
C. 看跌期权行权价格>标的资产价格
D. 看跌期权行权价格<标的资产价格
[单项选择]某只股票认沽期权的执行价格为3.4元，而此时这只股票市价为3.3元时，则该认沽期权的内在价值（）。
A. 为正值
B. 为负值
C. 等于零
D. 可能为正值，也可能为负值
[单项选择]对于美式期权而言，期权时间价值（）。
A. 随着到期日的临近而增加
B. 随着到期日的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 执行价
[单项选择]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
A. 0
B. 200
C. -200
D. 20
[单项选择]期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）
A. 增加
B. 不变
C. 随机波动
D. 递减
[单项选择]波动越大，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
