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[判断题]《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。（ ）
[单项选择]巴塞尔委员会将操作风险定义为（ ）。
A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
[单项选择]计算风险加权资产时，2004年《巴塞尔协议》规定的风险不包括（ ）
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 战略风险
D. 操作风险
[判断题]巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
[单项选择]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
A. 存款准备金
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 风险资本
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有（ ）。
A. 情景分析法
B. 替代标准法
C. 风险控制法
D. 标准法
E. 高级计量法
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险分为七类，以下（）属于这七类。（《商业银行操作风险管理指引》附录）
A. 内部欺诈
B. 客户、产品与业务活动带来的风险
C. 经营中断和系统风险
D. 雇佣合同以及工作状况带来的风险
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35%的权重。
A. 100%
B. 75%
C. 65%
D. 50%
[多项选择]巴塞尔新资本协议提出的操作风险的计量方法有（）。（参《巴塞尔新资本协议》）
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级法
[简答题]《巴塞尔新资本协议》重点阐述了信用风险、市场风险和操作风险对银行资本的约束和影响，请说明这三类风险的定义。
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议，操作风险监管资本计量方法不包括（）。
A. 基本指标法
B. 标准法/标准替代法
C. 高级计量法
D. 蒙特卡罗法
[单项选择]采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数13为（ ）。
A. 18%
B. 12%
C. 15%
D. 10%
[多项选择]“巴塞尔新资本协议”认为操作风险的计量方法主要有（ ）。
A. 标准法
B. 内部评级法
C. 基本指标法
D. 内部测量法
E. 内部模型法
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]按照《巴塞尔新资本协议》的定义，操作风险包括如下情况（）
A. 操作不当
B. 系统失误
C. 法律风险
D. 战略风险
[多项选择]2010年巴塞尔银行委员会提出的银行操作风险管理的三道防线包括(
A. 业务条线管理
B. 独立的法人操作风险管理部门
C. 建立评估机制
D. 独立的评估与审查
E. 鼓励银行持续改善内部管理
[多项选择]操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）
A. 内部计量法
B. 损失分布法
C. VAR法
D. 极端值理论模型
[多项选择]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（ ）。
A. 就业制度
B. 工作场所安全事件
C. 客户、产品及业务活动事件
D. 信息科技系统事件
E. 交割及流程管理事件
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
