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[多项选择]下列关于相关系数的说法中，正确的是（ ）。
A. 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B. 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C. 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
[单项选择]下列关于相关系数的说法，不正确的是（ ）。
A. 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
[单项选择]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是（ ）。
A. 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. 证券与其自身的协方差就是其方差
[单项选择]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
A. 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. 证券与其自身的协方差就是其方差
[多项选择]下列有关协方差和相关系数的说法正确的有（ ）。
A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B. 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C. 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D. 相关系数总是在[-1，+1]间取值
[多项选择]两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。
A. ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
[填空题]相关系数绝对值的大小反映相关的（），相关系数的正负反映相关的（）。
[简答题]直线相关系数与回归系数的关系如何？直线相关系数与配合回归直线有何关系？
[单项选择]以下关于相关系数的论述，错误的是（ ）。
A. 相关系数具有线性不变性
B. 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C. 相关系数仅能用来计量线性相关
D. 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
[判断题]秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。（ ）
[填空题]当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间（ ）。
[单项选择]下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A. 相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B. 相关系数越小，风险分散化的效应越明显
C. 只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D. 对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
[多项选择]若收集了n组数据(Xi，Yi)(i=1，2，…，n)，求得两个变量间的相关系数为1，则下列说法正确的是（）。
A. 两个变量独立
B. 两个变量间完全线性相关
C. 两个变量问一定有函数关系
D. 两个变量间呈负相关
[不定项选择]按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。
A. 为正
B. 为负
C. 最大
D. 最小
[填空题]对同一对象采用同一种测量，在不同的时间点先后测量两次，根据两次测量的结果计算出相关系数，这种相关系数叫做（）
[单项选择]对于相关系数r与决定系数r2的意义表述最为确切的是
A. r值的大小反映了两个变量之间是否有密切的关系
B. r2值的大小反映了两个变量之间呈直线关系的密切程度和方向
C. r值接近于零表明两变量之间没有任何关系
D. r2值接近于零表明直线回归的贡献很小
E. 以上说法均不准确
[填空题]信度指标通常以相关系数来表示，即用同一被试样本所得的两组资料的相关系数作为测量一致性的指标，称为（）。
