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[多项选择]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券
[填空题]直接材料成本差异按三因素法进行分析时，组合差异等于（）。
[多项选择]下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
[判断题]构成组合的个股的贝他系数减小，则组合的综合贝他系数降低，使组合的风险减少。反之则风险增加
[多项选择]下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有（）。
A. 流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
B. 承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
C. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
D. 和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响
E. 任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
[单项选择]关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
A. 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B. 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C. 公司特有风险是可分散风险
D. 市场风险是不可分散风险
[多项选择]下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法，正确的有（）。
A. 持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低
B. 承担过高的市场风险可能增加流动性风险
C. 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险
D. 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失，降低了商业银行的流动性风险
E. 制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险
[单项选择]下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。
A. 证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
D. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
A. 相同，等于
B. 相同，不等于
C. 不同，等于
D. 不同，不等于
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
[单项选择]衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有（）。
A. 可能的收益率与预期收益率的偏离程度
B. 收益率（随机变量）的方差
C. 预期收益的期望值
D. 股票的β值
[单项选择]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
[判断题]市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）
[单项选择]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A. 资产组合
B. 资本市场线
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[判断题]风险是一个中性概念，风险不等于损失，高风险的股票可能给投资者带来较大损失，也可能带来较大的预期收益。（）
[判断题]如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券价格。（）
[单项选择]市场投资组合的β系数等于（）。
A. 0
B. 1
C. -1
D. -1到1之间的随机值
