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[单项选择]经济资本计量包括经济资本供给量、经济资本需求量、经济资本缓冲量的计量。下列关于经济资本计量的说法，正确的是（）。
A. 经济资本供给量指可用于覆盖非预期损失的资本资源，主要来源于账面资本（所有者权益），并按照风险配比原则进行一定调整后形成
B. 经济资本需求量是指银行预期损失等所产生的经济资本占用量
C. 经济资本供给量少于经济资本需求量的差额为经济资本缓冲量，用于战略性资本储备和覆盖其他风险经济资本需求
D. 经济资本供给量高于经济资本需求量的差额为经济资本缺口
[单项选择]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。
A. 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B. 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C. 股票风险资本计提比率都为8%
D. 不同市场中的股票头寸可以抵消
[不定项选择]关于利率的风险结构，下列说法正确的有（）。
A. 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同
B. 实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小
C. 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大
D. 无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差，即为风险债券的收益率
[单项选择]下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。
A. 银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险
B. 银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况
C. 银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值
D. 银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度
[多项选择]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D. 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
[多项选择]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证
[单项选择]信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。
A. 100%
B. 80%
C. 70%
D. 50%
[单项选择]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。
A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
[单项选择]利率的变化有可能使债券的投资者面临两种风险：价格风险和再投资风险。以下关于利率风险的描述不正确的是（）。
A. 债券的价格与利率变化是呈反向变动的。当利率上升（下降）时，债券的价格便会下跌（上涨）
B. 价格风险和再投资风险对于债券价格的影响是相同的
C. 当利率下降的时候，债券的价格会上升，投资者的资本利得收入会增加，但是利息的再投资收益会下降
D. 当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入下降，但是利息的再投资收益会上升
[多项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的金融质押品包括（）。
A. 我国财政部发行的国债
B. 中国人民银行发行的票据
C. 银行存单
D. 评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
E. 公开上市交易的可转换债券
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。
A. 主权
B. 公共企业
C. 外部评级为B级的法人
D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
[单项选择]关于名义利率与实际利率的说法中，错误的是（）。
A. 计息周期为年时，名义利率等于实际利率
B. 名义利率越大，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大
C. 给定利率12%，按季计息，则实际利率为12.55%
D. 名义利率全面地反映了资金的时间价值
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A. 多头头寸
B. 空头头寸
C. 净头寸
D. 总头寸
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。
A. 以保证金形式特定化后的现金
B. 公开上市交易股票
C. 与证券化相关的应收账款
D. 依法有权处分的国有土地使用权
[单项选择]下列关于名义利率和实际利率的说法中，错误的是（）。
A. 当利率标明的时间单位与计息周期一致时，名义利率和实际利率没有区别
B. 当按单利计算利息时，名义利率和实际利率是一致的
C. 当按复利计算利息时，名义利率和实际利率也是一致的
D. "年利率12%，按季利率计息"里的"年利率12%"指的是名义利率
[多项选择]下列关于名义利率和实际利率的说法中，正确的有（）。
A. 实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值
B. 名义利率越大，计算周期越短，实际利率与名义利率的差距越小
C. 当每年的计息周期=1时，名义利率与实际利率相等
D. 当每年的计息周期>1时，名义利率大于实际利率
E. 当每年的计息周期m趋于无穷大时，名义利率与实际利率的关系为i=er-1
[单项选择]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A. 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B. 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C. 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D. 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
[单项选择]下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
A. ①Ⅲ
B. ②Ⅳ
C. ③Ⅰ
D. ④Ⅱ
[多项选择]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
