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[单项选择]纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。
A. 该项金融工具实质上具有股权性质的风险
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权
[多项选择]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。
A. 加权平均法
B. 标准法
C. 现期风险暴露法
D. 远期风险暴露法
E. 内部模型法
[单项选择]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。
A. 现期风险暴露法
B. 因果分析法
C. 内部模型法
D. 标准法
[多项选择]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
[单项选择]对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过（）万元；③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。
A. 50，0.5%
B. 500，0.5%
C. 50，1%
D. 500，1%
[单项选择]违约风险暴露不包括（）。
A. 已使用的授信余额
B. 已收利息
C. 未使用授信额度的预期提取数量
D. 应收未收利息
[多项选择]根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为（）。
A. 主权风险暴露
B. 金融机构风险暴露
C. 中小企业风险暴露
D. 专业贷款风险暴
E. 一般公司风险暴露
[单项选择]零售风险暴露的特征不包括（）。
A. 债务人是一个或几个自然人
B. 笔数多
C. 单笔金额巨大
D. 按照组合方式进行管理
[多项选择]零售风险暴露应同时具备的特征有（）。
A. 债务人是一个或几个自然人
B. 笔数多
C. 单笔金额大
D. 按照组合方式进行管理
E. 笔数少
[单项选择]违约风险暴露就是是客户违约时的债务（）。
A. 账面价值
B. 实际价值
C. 评估价值
D. 市场价值
[多项选择]纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。
A. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具属于发行方的债务
E. 对发行方资产或收入具有剩余索取权
[单项选择]下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。
A. 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
B. 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
C. 合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币
D. 合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款
[单项选择]《商业银行压力测试指引》规定，（）个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
A. 敏感性测试
B. 符合性测试
C. 实质性测试
D. 情景测试
[多项选择]有重大国别风险暴露的商业银行，在制定国别风险限额管理时会考虑在总限额下按（）设定分类限额。
A. 业务类型
B. 交易对手类型
C. 国别风险类型
D. 信用风险类型
E. 期限
[单项选择]零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
A. 违约概率
B. 违约风险暴露
C. 违约损失率
D. 有效期限
[单项选择]某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A. 1.33%
B. 1.74%
C. 2.00%
D. 3.08%
[填空题]交易风险、折算风险和（）统称为企业的外汇风险。
[单项选择]用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
