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[判断题]商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。（）
[单项选择]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。
A. 18%，18%
B. 15%，12%
C. 12%，18%
D. 15%，18%
[单项选择]基本指标法中对操作风险计量的标准是操作风险资本要求为银行过去三年中总收入为正年份收入均值的（）。
A. 10%。
B. 15%。
C. 20%。
D. 25%。
[单项选择]运用高级计量法，银行所持有的操作风险资本（）。
A. 较多
B. 较少
C. 不确定
D. 没有联系
[单项选择]资本充足率计算公式的分母是信用风险加权资产+（）*（市场风险资本要求+操作风险资本要求）。
A. 11。
B. 11.5。
C. 12。
D. 12.5。
[单项选择]经济资本计量不包括（）的计量。
A. 经济资本供给量
B. 经济资本需求量
C. 经济资本缓冲量
D. 经济资本损失量
[多项选择]巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
A. 损失分布法
B. 内部衡量法
C. 打分卡法
D. 因果分析法
E. 自我评估法
[多项选择]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议，银行可以从以下方法中选择一种方法，计量应对操作风险而必需的资本要求，以下（）方法可以且最简单？
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级初级法
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。
A. 主权
B. 公共企业
C. 外部评级为B级的法人
D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
[单项选择]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。
A. 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B. 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C. 股票风险资本计提比率都为8%
D. 不同市场中的股票头寸可以抵消
[多项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
A. 商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线
B. 商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C. 商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险
D. 商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
E. 商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控
[多项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
A. 商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
B. 商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划
C. 银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性
D. 资产规模超1000亿元
E. 过去三年平均ROE超10%
[单项选择]信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。
A. 100%
B. 80%
C. 70%
D. 50%
[单项选择]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。
A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。
A. 以保证金形式特定化后的现金
B. 公开上市交易股票
C. 与证券化相关的应收账款
D. 依法有权处分的国有土地使用权
[单项选择]市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
A. 敏感分析
B. 风险价值
C. 压力测试
D. 久期分析
[多项选择]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括（）。
A. 基本指标法
B. 内部评级高级法
C. 标准法
D. 内部评级初级法
