更多"资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关"的相关试题:
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
A. 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
B. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C. 理论上风险与收益是否具有正相关关系
D. 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]资本资产定价模型主要用于（）。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）
[单项选择]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[不定项选择]资本资产定价模型主要应用于（）。
A. 套利定价
B. 资产估值
C. 资金成本预算
D. 资源配置
[判断题]在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
[不定项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。
A. 交易没有成本
B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C. 信息向市场中的每个人自由流动
D. 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
[多项选择]在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。
A. 对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B. 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C. 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D. 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]下列关于资本资产定价模型的表述，不正确的有（ ）。
A. 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响
B. 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积
C. 资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
D. 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小
[单项选择]理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。
A. 计算量太大，无法满足实际市场，在时间上有近乎苛刻的要求
B. 实际应用中计算不够精确，不能满足实际市场需要
C. 模型永远无法用经验事实来检验
D. 模型是建立在若于假设条件基础上的，与实际市场存在较大差距
[不定项选择]以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有（）。
A. 不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
B. 信息在市场中自由流动
C. 任何证券的交易单位都是无限可分的
D. 市场只有一个无风险借贷利率
[多项选择]采用资本资产定价模型估算普通股资金成本时涉及到（ ）等因素
A. 社会无风险投资收益率
B. 资本投资的数额
C. 市场投资组合预期收益率
D. 项目的投资风险系数
E. 资本投资的比例
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
A. 汇率风险
B. 操作风险
C. 系统性风险
D. 利率风险
