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[单项选择]保护性股票认沽期权策略,()。
A. 损失有限,盈利有限
B. 损失有限,盈利无限
C. 损失无限,盈利有限
D. 损失无限,盈利无限
[单项选择]保护性股票认沽期权策略的最大亏损是()。
A. 无限的
B. 有限的
C. 行权价格-权利金
D. 股票价格-权利金
[单项选择]股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[单项选择]某只股票认沽期权的执行价格为3.4元,而此时这只股票市价为3.3元时,则该认沽期权的内在价值()。
A. 为正值
B. 为负值
C. 等于零
D. 可能为正值,也可能为负值
[单项选择]波动越大,股票认沽期权的期权价值()
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]做空股票认沽期权,()。
A. 损失有限,收益有限
B. 损失有限,收益无限
C. 损失无限,收益有限
D. 损失无限,收益无限
[单项选择]做多股票认沽期权,()。
A. 损失有限,收益有限
B. 损失有限,收益无限
C. 损失无限,收益有限
D. 损失无限,收益无限
[单项选择]标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值()
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]行权价格越高,股票认沽期权的期权价值()
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]买入股票认沽期权,最大收益是()
A. 行权价格-权利金
B. 权利金+行权价格
C. 权利金
D. 行权价格
[单项选择]做空股票认沽期权的最大损失是()。
A. 行权价格-权利金
B. 权利金
C. 行权价格+权利金
D. 行权价格
[单项选择]做空股票认沽期权的最大收益是()。
A. 权利金
B. 行权价格-权利金
C. 行权价格+权利金
D. 行权价格
[单项选择]做多股票认沽期权,最大损失是()。
A. 权利金
B. 行权价格-权利金
C. 行权价格+权利金
D. 行权价格
[单项选择]做多股票认沽期权,最大收益是()。
A. 行权价格-权利金
B. 权利金+行权价格
C. 权利金
D. 行权价格
[单项选择]合成期货多头是指()一份平价股票认购期权,()一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
A. 买入;卖出
B. 买入;买入
C. 卖出;买入
D. 卖出;卖出
[单项选择]投资者持有一份股票认沽期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]投资者持有一份股票认沽期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]某公司股票认沽期权的行权价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为()元。
A. 8
B. 6
C. -5
D. 0
[单项选择]某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元(每股)。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为()
A. 9
B. 14
C. -5
D. 0