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[单选题]某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。
A.13
B.11
C.9
D.17
[单选题]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
A.10
B.14
C.21
D.28
[单选题]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
A.21
B.30
C.80
D.100
[单选题]某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
[单选题]某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。
A.股票市场的系统性风险
B.重点持仓的个股风险
C.汇率风险
D.利率风险
[判断题]期货价格发现功能是指由于集中竞价的特点，未来的期货价格就是未来的现货价格，这样期货价格就成为现货成交价的基础。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某客户准备对原油进行对冲交易，现货价格为40美元/桶，1个月后的期货价格为45美元/桶，则零时刻的基差是（ ）美元。
A.-8
B.-5
C.-3
D.3
[单选题]对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
①国债期货价格
②国债期货价格乘上转换因子
③国债现货价格
④国债现货价格乘上转换因子
A.②③④
B.①②③
C.①②③④
D.①②④
[单选题]对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
Ⅰ．国债期货价格
Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子
Ⅲ．国债现货价格
Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。
①对冲比率一定会小于1
②对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量
③对冲比率可以用期货合约价值除以现货总价值
④最小方差法对冲比率应该是的被对冲后头寸的方差价格达到最小
A.①③
B.①②
C.①④
D.②④
[单选题]期货价格与标的现货价格之间存在一定的联系。一般情况下，期货价格()。
A.高于标的现货价格
B.等于标的现货价格
C.随标的现货价格的变动而变动
D.低于标的现货价格
[单选题]基差公式中所指的期货价格通常是（ ）的期货价格。
A.最近交割月
B.最远交割月
C.居中交割月
D.当年交割月
[单选题]下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）
I阿尔法套利
Ⅱ股指期货套利
Ⅲ商品期货套利
IV期权套利
A.I、III、IV
B.I、II、III
C.I、II、III、IV
D.II、III、IV
[判断题]在股指期货运行过程中，只要期货价格与现货价格发生偏离，就可以进行股指期货的套利 交易。 （ ）
A.正确
B.错误
