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[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
[多选题]下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（ ）。
A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C.贷款转让可以实现信用风险转移
D.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
[不定项选择题]下列有关该商业银行信用风险监测指标的表述正确的有( ) 。
A.不良贷款率符合指标要求
B.单一客户贷款集中度过高
C.全部关联度指标过高
D.全部关联度一般不应高于l00%
[单选题]下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额
C.违约风险暴露只针对银行的表外资产
D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额
[单选题]下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。
A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行
[单选题]下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是()。
A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C.在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
[多选题]以下关于商业银行信用风险的表述,正确的有（ ）。
A.对于大部分商业银行而言,贷款是最大,最明显的信用风险来源
B.信用风险与流动性风险互无关系
C.信用风险仅存在于传统的贷款,债券投资等表内业务中
D.当债务人或交易对手的履约能力不足或信用质量下降时，会导致信用风险损失
E.信用风险是指债务人未能履行合同所规定的义务而给银行带来损失的可能性,因而又称为违约风险
[单选题]在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。
A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B.违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C.违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
[判断题]在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行信用风险管理的重要监测指标有（ ）。
Ⅰ.不良贷款率
Ⅱ.预期损失率
Ⅲ.逾期贷款率
Ⅳ.贷款损失准备充足率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]商业银行信用风险管理的重要监测指标有()。
Ⅰ.不良贷款率
Ⅱ.预期损失率
Ⅲ.逾期贷款率
Ⅳ.贷款损失准备充足率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
[单选题]商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。
A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分
[单选题]商业银行采用( )计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部评级法
B.内部模型法
C.权重法
D.高级计量法
[单选题]商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。
A.核心资本
B.信用风险经济资本
C.监管资本
D.风险加权资本
