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[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
D.连续复利的年度无风险利率
[多选题]利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
[多选题]下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
[单选题]下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。
A.期权是欧式期权
B.股票可被自由买连或卖出
C.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
D.不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
[单选题]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[单选题]在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
[单选题]期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。
A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型
[多选题]采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（ ）。
A.股票当前价格
B.无风险利率
C.期权到期时间
D.股票报酬率的贝塔系数
[多选题]二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
A.康奈尔
B.马克·鲁宾斯坦
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯
