更多"[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
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[多选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。
A.可被用作资产估值
B.应与市场实际收益率相同
C.与无风险利率无关
D.可被视为必要收益率
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )
I应与市场预期收益率相同
Ⅱ可被用作资产估值
Ⅲ可被视为必要收益率
IV与无风险利率无关
A.I、II、IV
B.I、II、III
C.II、III、IV
D.II、III
[不定项选择题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
Ⅰ.应与市场预期收益率
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
Ⅰ.应与市场预期收益率相同Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。
Ⅰ.应与市场预期收益率相同
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。
Ⅰ.应与市场预期收益率相同Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A.方差
B.标准差
C.β系数
D.协方差
[单选题]资本资产定价模型表明资产的收益由( )组成。
Ⅰ无风险收益率
Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率
Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
[不定项选择题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ.市价总值
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.市场组合期望收益率
Ⅳ.系统风险
Ⅴ.市盈率
A.A:Ⅰ、Ⅱ
B.B:Ⅰ、Ⅲ
C.C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.D:Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.E:Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]按照资本资产定价模型,假定市场平均收益率为14%,无风险利率为6%,如果某证券的预期收益率为18%,贝塔值为1.2,则下列说法正确的是( )。
A.该资产的价值无法判断
B.该资产的α系数为-2.4%
C.该资产是公平定价
D.该资产的α系数为2.4%
[判断题]根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 ( )
A.正确
B.错误