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[简答题]
背景资料:
美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
问题：若3个月后出现了以下三种情况，美国进口商的总成本是多少？
[简答题]1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1=DM1.1127/1.1137，苏黎世外汇市场：DM1=SF0.8979/0.8987，如果不计套汇成本，用100万德国马克进行套汇，可以赚取多少瑞士法郎？
[单项选择]某日，苏黎世外汇市场，美元／瑞士法郎即期汇率为2．000，3个月远期为1．9500，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，则报价最高水平应：（）
A. 51.3美元
B. 50美元
C. 无法确定
D. 50.6美元
[单项选择]若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为USDl＝SFR1．508619l，3个月远期汇率的点数为10—l5，则实际汇率应为（）
A. USD1＝SFRl.5096
B. USDl＝SFRl.5106
C. USDl＝SFRl.5075
D. USDl＝SFRl.509—1.5106
[单项选择]某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）
A. 3.234瑞士法郎
B. 3234瑞士法郎
C. 3.235瑞士法郎
D. 3235瑞士法郎
[单项选择]已知纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6030~40，3个月远期汇率点数为l40~135，则瑞士法郎／美元，3个月远期点数为（）
A. 53~55
B. 55~53
C. 0.0053
D. 0.0055~0.0053
[简答题]在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200/10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.7310/20。请根据贱买贵卖的原则，用美元进行套汇，试分析结果如何。
[简答题]假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？
[简答题]假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
[单项选择]瑞士法郎、新加坡元、加拿大元的币种简写（）
A. GBP、SGD、CAD
B. CHF、CAD、AUD
C. CHF、SGD、CAD
D. GBP、AUD、CAD
[简答题]某一天，纽约、法兰克福、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：纽约外汇市场：USD1=DEM1.9100/1.9110法兰克福外汇市场：GBP1=DEM3.7790/3.7800伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040/2.0050在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？
[单项选择]如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
A. 美元升水0.76美分
B. 美元贴水0.76美分
C. 美元升水3.04美分
D. 美元贴水3.04美分
[多项选择]目前，国际货币期货市场交易的期货种类主要有（）日元、瑞士法郎、加拿大元。
A. 英镑
B. 美元
C. 欧元
D. 澳大利亚元
E. 人民币
[简答题]某一天，香港、纽约、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：香港外汇市场：USD1=HKD7.7804/7.7814纽约外汇市场：GBP1=USD1.4205/1.4215伦敦外汇市场：GBP1=HKD11.0723/11.0733在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？
[判断题]伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场（）
[判断题]伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价
[判断题]一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始（）
