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[单项选择]当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 不确定
[判断题]证券投资基金的特点之一是以科学的投资组合降低风险。
[判断题]资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[判断题]由于证券投资基金实行组合投资，因而能成功地回避各种市场风险。
[简答题]投资组合的风险取决于三个因素，分别是什么？
[单项选择]投资组合的系统风险因素是（）。
A. 能源战略调整
B. 资产质量低劣
C. 财务支付困难
D. 盈利质量下降
[单项选择]当编制含有风险资产的无杠杆投资组合时，投资者仅需考虑位于下列那条线上的投资组合集（）。
A. 在有效边界上。
B. 在有效边界的上方。
C. 在证券市场线上。
[单项选择]投资组合的非系统性风险因素有（）。
A. 现金流量失常
B. 利率政策变革
C. 汇率政策调整
D. 税收政策改革
[判断题]证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，其风险收益是投资者因承担不可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外收益。
[单项选择]根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A. 正相关
B. 无相关
C. 以上都有可能
[判断题]资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。
[单项选择]（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A. 下行风险标准差
B. 贝塔系数（β）
C. 风险敞口
D. 风险价值
[单项选择]（）公理认为如果投资组合X1在任意情况下的价值都比投资组合X2的价值大，则一致性风险测度度量X1的风险至少不应该比X2的风险大，也就是说，优质资产的风险应该比劣质资产的风险小。
A. 单调性
B. 一次齐次性
C. 平移不变性
D. 次可加性
[判断题]指数基金基本上可以消除投资组合的非系统性风险。
[单项选择]下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（）。
A. 国家进行税制改革
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现新的竞争对手
[单项选择]（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A. LPM
B. ES
C. CRO
D. VaR值
[单项选择]根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
A. 资产负债风险管理
B. 投资组合
C. 多样化投资分散风险
D. 系统管理
