更多"巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有"的相关试题:
[单项选择]在巴塞尔协议Ⅱ中，发展为对信用风险、市场风险、操作风险计量风险加权资产，参考值皆为（）以上。
A. 0.09
B. 0.07
C. 0.08
D. 0.1
[单项选择]（）下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。
A. 权重法
B. 内部评级法
C. 统计分析法
D. 环境分析法
[多项选择]未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 相关性
E. 有效期限
[填空题]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）%。
[多项选择]已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 预期损失率
D. 违约风险暴露
E. 相关性
[单项选择]（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
A. 风险调整资本收益率
B. 内部评级法资产覆盖率
C. 一级资本充足率
D. 资本充足率
[单项选择]市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）倍。
A. 11。
B. 11.5。
C. 12。
D. 12.5。
[多项选择]未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 相关性
E. 有效期限
[多项选择]商业银行风险加权资产包括（）。
A. 可用的无变现障碍资产
B. 信用风险加权资产
C. 市场风险加权资产
D. 操作风险加权资产
E. 持续经营资本
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法，其中后者又分为和高级法。（）
A. 基本指标法
B. 基础法
C. 内部度量法
D. 基本度量法
[单项选择]内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。
A. 极值理论法
B. 权重法
C. 关键风险指标法
D. 自我评估法
[单项选择]商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。
A. 0.6%
B. 0.5%
C. 0.7%
D. 0.9%
[单项选择]资本充足率计算公式的分母是信用风险加权资产+（）*（市场风险资本要求+操作风险资本要求）。
A. 11。
B. 11.5。
C. 12。
D. 12.5。
[单项选择]资本充足率＝资本净额／（风险加权资产＋（）的市场风险资本）×100%。
A. 6.5倍
B. 8.5倍
C. 10.5倍
D. 12.5倍
[单项选择]商业银行可以采用（）或内部评级法计量信用风险加权资产。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 权重法
[单项选择]对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（）计算信用风险加权资产。
A. 内部评级法
B. 统计分析法
C. 环境分析法
D. 权重法
[单项选择]假设A银行2013年末内部评级法信用风险加权资产为30000亿元人民币，其中，内评法覆盖部分信用风险加权资产为25000亿元人民币、实际计提贷款损失准备为820亿元人民币、预期损失为700亿元人民币；内评法未覆盖部分信用风险加权资产为5000亿元人民币、实际计提贷款损失准备200亿元人民币、不良贷款总额为100亿元人民币，应计提贷款损失专项准备为85亿元人民币，试计算内部评级法下超额贷款损失计入二级资本数额为（）
A. 120亿元人民币
B. 150亿元人民币
C. 162.5亿元人民币
D. 182.5亿元人民币
[单项选择]商业银行计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以（）得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
A. 权益增长率
B. 信用转换系数
C. 资产增长率
D. 销售收入增长率
[单项选择]储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由（）来满足。
A. 二级资本
B. 附属资本
C. 一级资本
D. 核心一级资本
