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[判断题]套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约总值之间的比率关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为( )。
A.100%
B.25%
C.80%
D.125%
[多选题]确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。
A.历史久期法
B.全面价值法
C.修正久期法
D.基点价值法
[多选题]下列关于最优套期保值比率的描述,正确的是( )。
A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多
[单选题]为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是()的比值。
A.现货总价值与现货未来最高价值
B.期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
C.期货合约总价值与期货合约未来最高价值
D.现货总价值与期货合约未来最高价值
[单选题]套期保值的基本类型有( )。
①多头套期保值
②对应套期保值
③对冲套期保值
④空头套期保值
A.①④
B.①②
C.①③
D.①②③④
[多选题]利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
A.数值分析法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
[单选题]利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
[单选题]我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为( )。
A.交叉比率
B.套期保值比率
C.最优套期保值比率
D.合约数比率
[单选题].假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致,直接取套期保值比率为1,假如对拥有100 000 日元进行套期保值,每份日元期货合约的价值为25 000日元,需购买( )份日元期货合约。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ