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[单选题]当资产组合的结构比较复杂时，使用（ ）来计算VaR在算法上较为简便。
A.解析法
B.图表法
C.模拟法
D.以上选项均不正确
[判断题]贷款定价受商业银行当前资产组合结构的影响。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（ ）。
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
[多选题]通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如（ ）。
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
[单选题]确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数， 不包括（ ）。
A.金额数目
B.持有期间的长短
C.置信区间的大小
D.观察期间
[单选题]要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。
①确定持有期限
②确定波动率
③置信水平的选择
④调整的频率
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
[多选题]通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合。包括有（ ）。
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
