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[单选题]商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
[多选题]市场风险内部模型的优点包括（ ）。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
[多选题]市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
[多选题]商业银行市场风险控制的主要方法包括（ ）。
A.资产证券化
B.限额管理
C.风险对冲
D.经济资本配置
E.自我评估
[判断题]：商业银行市场风险加权资产计量的方法包括法和内部模型法。
A.正确
B.错误
[单选题]市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
Ⅰ可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值表示
Ⅱ能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
Ⅲ将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
Ⅳ风险价值具有高度的概括性，简明易懂
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
[单选题]：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（）。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
[多选题]商业银行的市场风险主要包括（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.投资风险
D.流动性风险
E.交易风险
[多选题]商业银行市场风险的管理措施包括（ ）。
A.董事会和高级管理层监控的有效性
B.市场风险管理政策和程序的完善性
C.内部控制和外部审计的完善性
D.保持适当的授信管理、计量和监测程序
E.市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性
[多选题]商业银行市场风险管理总体要求包括()。
A.有效的董事会和高级管理层的治理架构
B.严格的内部控制和审计
C.完善的操作风险管理流程
D.全面的操作风险管理政策
E.可靠的独立验证
[多选题]商业银行市场风险管理总体要求包括的内容有()
A.有效的董事会和高级管理层的治理架构
B.全面的市场风险管理政策
C.完善的市场风险管理流程
D.完备、可靠的IT系统
E.可靠的独立验证
[多选题]商业银行市场风险管理体系包括下列（ ）内容。
A.有效的董事会和高级管理层的治理架构
B.可靠的独立验证机制
C.全面的市场风险管理政策与流程
D.严格的内部控制和审计
E.完备、可靠的IT系统
[多选题]市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
[判断题]：商业银行压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行市场运营监管的主要内容包括（ ）。
A.资本充足性
B.经营稳健性
C.流动适度性
D.风险集中性
E.收益合理性
[单选题]根据《商业银行市场风险管理指引》，商业银行所承担的市场风险水平应当与其( )相匹配。
A.市场风险管理能力和资产规模
B.全面风险管理能力和盈利水平
C.市场风险管理能力和盈利水平
D.市场风险管理能力和资本实力
