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[多选题]不定项选择题(本题1.5分) 风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016 年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本 监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组 合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理 框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确 保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了 违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。
A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
[单选题]单选题(本题0.5分)组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测,下列说法 错误的是( )。
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合 指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度 过高,实现资源的最优化配置
[单选题]不定项选择题(本题1.5分) 风险事件:2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球 曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景:2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2 月,乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和 葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债 敞口。随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10 月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历 史记录,致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10 月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出 破产保护申请。乔恩?克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划,使这家机构面临的最主要风险是()。
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
[单选题]不定项选择题(本题1.5分) 风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截止18号,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下,并由独立的审计机构 来计算股东的收益。相关背景:北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997~2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3% 降至2006年的1 1.6%。1997年底合并总资产仅158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑,其中89. 2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入 选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产,全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及 中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均7%的证券化融资 率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆入资金占25%,其中近一半资 金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押 贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程,使其资产负债表上 的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资 产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险 暴露。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的()。
A.法律风险
B.市场风险
C.国家风险
D.流动性风险
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)风险事件:2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球 曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景:2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2 月,乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和 葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债 敞口。随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10 月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历 史记录,致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10 月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出 破产保护申请。全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券,并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要 风险是( )。
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险
[单选题]不定项选择题(本题1.5分) 风险事件:2014年4月3日,经中国银监会核准,中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作 为全球系统重要性银行,工行积极实施资本管理高级方法,学习借鉴国际先进经验,用更高的标准要求自 己,不断提高风险管理能力,把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。相关背景:股改上市以来,面对国际金融危机和国内经济转型的挑战,工行积极探索,在各项业务保持持续发展的同 时,控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战 略,实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好,正确处 理长、短期利益关系,形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层 面做到了各类风险的统一管理,使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体 系。通过实施资本管理高级方法,利用大数据和系统手段,实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后,银行面临资产质量劣变的压力,工行通过实施内部评级法,抓转型、促应用,不断完 善风险管理的精细化、前瞻性手段,积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验,于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体,以大数据分析技术为手段, 确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作 流程,实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控,并实现了监控工 作的系统化运行,有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性,促进了全行信贷经营管理水平的提 升。在风险监测预警方面,工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上,分析融资客户风险变化 规律,研发并投产了一系列信用风险监控预警模型,构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管 理等多维度的信用风险日常监测指标体系,有效监测信贷与代理投资业务运行情况,及时揭示和管控业务 风险。同时,加强对内外部形势的深入分析和提前预判,针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项 分析和治理,为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行作为全球系统重要性银行,下列对其资本监管的要求,不正确的是()。
A.最低资本要求方面,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%
B.2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求
C.工行作为全球系统重要性银行,其资本充足率不得低于11.5%
D.附加资本要求为2%
[判断题]判断题(本题1分)流动性风险是高频率、高损失事件,属于极端事件导致的风险。( )
A.正确
B.错误
