更多"[单选题]各资产收益的相关性（ ）影响组合的预期收益，（ ）影响组合的"的相关试题:
[单选题]资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。
A.会：也会
B.不会；也不会
C.会；不会
D.不会；会
[单选题]如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。
A.正
B.负
C.零
D.不确定
[单选题]根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
[单选题]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3％，13=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（ ）。
A.1．5％
B.6％
C.1％
D.9％
[单选题]已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为()
A.5.OO%
B.19.25%
C.20.75%
D.21.75%
[简答题]已知社会风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本是多少。
[单选题]分级基金预期风险收益较低的子份额称为（ ），预期风险收益较高的子份额称为（ ）。
A.A类份额；B类份额
B.B类份额；A类份额
C.C类份额；A类份额
D.D类份额；B类份额
[单选题]资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（ ）。
A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
[单选题]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定合模型确定，发行该股票的成本率为（）
A.16.4%
B.18.0%
C.23.0%
D.24.6%
[单选题]已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
[单选题]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。
A.11.0%
B.8.0%
C.14.0%
D.0.56%
[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
[单选题]假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（ ）。
A.5%
B.6.3%
C.0%
D.无法计算
[判断题]收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率一风险补偿。()
A.正确
B.错误
