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[单选题]根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
A.0~3
B.0~4
C.0~2
D.0~1
[单选题]根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,( )的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务?
[多选题]根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择( )来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.基本指标法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
[多选题]根据监管机构的要求,商业银行符合以下( )条件时,可以使用标准法计量操作风险资本。
A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
B.未建立清晰的操作风险内部报告路线
C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制
E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行
[多选题]根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露
[单选题]根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中( )风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
[多选题]根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本( )。
A.系统性地收集和分析操作风险数据,定期进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制
B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行
C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D.未建立清晰的操作风险内部报告路线
E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
[多选题]根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本?( )
A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
B.未建立清晰的操作风险内部报告路线
C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行
D.银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效
E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法