更多"下列有关期权投资策略表述正确的有（）。"的相关试题:
[单项选择]下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）。
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B. 抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收人和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费
[单项选择]下列有关对敲投资策略表述错误的是（）。
A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
[单项选择]下列有关期权价值表述错误的是（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
[多项选择]下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
[多项选择]下列有关期权时间溢价的表述正确的有（）。
A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值
B. 未来不确定性越强，期权时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
[单项选择]下列有关地产投资的表述，错误的是（）。
A. 不确定性非常高
B. 投资价值受法律法规影响较小
C. 具有较高的投机性
D. 投资价值受宏观环境影响较大
[单项选择]下列关于期权特征的表述正确的是（）。
A. 欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格的购买标的资产的权利
B. 美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
C. 欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
D. 美式看跌期权的多头拥有在期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
[多项选择]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动
[单项选择]有关长期债券投资表述不正确的是（）
A. 长期债券投资应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量
B. 实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息
C. 分期付息方式的债券应收利息应作为流动资产项目
D. 分期付息方式的债券应计利息计入长期债券投资的账面价值
[单项选择]市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。
A. 卖出跨式组合
B. 买入看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 买入跨式组合
[单项选择]下列有关股票期权的行权价的表述，错误的是（）。
A. 低于现价对经理班子会产生更大的压力
B. 高于现值也称现值不利法
C. 一般来说，激励型期权的执行价格，不能低于股票期权授予日的公平市场价格
D. 股票期权的行权价有低于现价、高于现值和等于现值三种确定方式
[单项选择]下列各项中，有关长期债券投资表述不正确的是（）。
A. 长期债券投资应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量
B. 实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息
C. 分期付息方式的债券应计利息计入长期债券投资的账面价值
D. 分期付息方式的债券应收利息应作为流动资产项目
[单项选择]同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。
A. 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B. 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C. 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D. 预计标的资产的市场价格稳定
