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[单选题]在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表（ ）。
A.基金收益率小于目标收益率的期数
B.投资期限
C.基金收益率大于目标收益率的期数
D.基金收益率等于目标收益率的期数
[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森α
D.道氏指数
[单选题]β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。
A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
[单选题]资本市场线中，我们用（ ）／标准差来衡量总风险。
A.几何平均差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
[单选题]标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B.标准差能反映一个数据集的离散程度
C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
[单选题](2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。
A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
[多选题]β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
[判断题]与净现值标准差相比，净现值标准差系数能更好地表明项目风险的大小。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为()。
A.18．33％
B.12.93％
C.15．8％
D.19％
[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
[判断题]一般来说，标准差越小，各种可能收益的分布就越分散，投资风险也就越大。反之，标准差越大，各种可能收益的分布就越集中，风险就越小。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。
A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大
[单选题]甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（ ）。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大
