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[判断题]沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
[单项选择]沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。
A. 9：00—11：30，13：00—15：15
B. 9：15—11：30，13：00—15：00
C. 9：30—11：30，13：00—15：00
D. 9：15—11：30，13：00—15：15
[单项选择]沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。
A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％
B. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％
C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％
D. 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％
[单项选择]沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。
A. 100点，100点
B. 100点，50点
C. 50点，50点
D. 50点，l00点
[多项选择]沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）
A. 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价
B. 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价
C. 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价
D. 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价
[单项选择]当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）
A. IO1603-C-2850
B. IO1603-P-2850
C. IO1603-C-2800
D. IO1603-P-2900
[多项选择]当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）
A. IO1603-C-2850
B. IO1603-P-2850
C. IO1603-C-2800
D. IO1603-P-2900
[单项选择]沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。
A. 11小时
B. 21小时
C. 31小时
D. 41小时
[多项选择]沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。
A. 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的
B. 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的
C. 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的
D. 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量
[多项选择]根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
A. 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓
B. 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约
C. 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓
D. 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员
[单项选择]某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
[单项选择]沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
A. 50点
B. 100点
C. 10点
D. 20点
[多项选择]关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。
A. 股指期权买方应当缴纳保证金
B. 股指期权卖方应当缴纳保证金
C. 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
D. 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
[判断题]根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）
[单项选择]李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
A. 30
B. 15
C. 10
D. 5
[单项选择]某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）
A. 盈利18000元
B. 盈利15000元
C. 亏损18000元
D. 亏损15000元
[判断题]沪深300股指期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。
[判断题]根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）
[判断题]沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）
