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[单项选择]假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
A. 12420
B. 11690
C. 12310
D. 11653
[多项选择]假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）
A. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利
B. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损
C. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损
D. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利
[单项选择]假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）
A. 买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约
B. 卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约
C. 买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约
D. 卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
[判断题]外汇期货合约是买卖双方私下拟定的未来交易合约，双方可以就外汇期货合约价格、合约标的物的数量、合约期限、交割时间和交割方式等一系列细节进行沟通和商讨。（）
[单项选择]
金融期货的主要品种可以分为（）。
Ⅰ.股指期货
Ⅱ.金属期货
Ⅲ.利率期货
Ⅳ.外汇期货
A. Ⅰ.Ⅲ
B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅲ.Ⅳ
[单项选择]外汇远期与外汇期货的区别是：（）。
A. 远期有保证金
B. 期货有保证金
C. 远期为标准合约
D. 期货为非标准合约
[单项选择]
按基础工具划分，金融期货的类型主要有（）
Ⅰ.债券类期货
Ⅱ.外汇期货
Ⅲ.利率期货
Ⅳ.股权类期货
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
A. 亏损1250美元
B. 亏损2500美元
C. 盈利1250美元
D. 盈利2500美元
[多项选择]外汇期货的特性包括（）。
A. 标准化合约
B. 双向交易
C. 保证金制度
D. 当日无负债制度
[单项选择]假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。
A. 扩大了5个点
B. 缩小了5个点
C. 扩大了13个点
D. 扩大了18个点
[单项选择]外汇期货交易和外汇期权交易都是在（）中进行的。
A. 有形市场
B. 无形市场
C. 场外市场
D. 有形市场和无形市场
[多项选择]外汇期货市场主要有以下作用（）
A. 提供了保值的工具
B. 消除了信用风险
C. 提供了有效率的中心市场
D. 降低了外汇市场的波动
[多项选择]外汇期货套利的类型有（）。
A. 价差套利
B. 跨市场套利
C. 跨币种套利
D. 期现套利
[多项选择]外汇期货交易具有下列（）等特点。
A. 固定的交易市场
B. 标准化的合同
C. 保证金交易
D. 美元报价制度
E. 买方可选择执行或不执行合约
[多项选择]外汇期货套利的形式主要有（）。
A. 跨市场套利
B. 跨币种套利
C. 跨期套利
D. 交叉套利
