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[单项选择]所谓有担保的看跌期权策略是指（）。
A. 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B. 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C. 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D. 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[单项选择]金融期权分为看涨期权和看跌期权，这是依据（）分类的。
A. 合约所规定的履约时间不同
B. 基础资产性质不同
C. 选择权的性质不同
D. 基础资产来源不同
[多项选择]看跌期权的购买者与看涨期权的购买者（）。
A. 对标的资产未来价格走势看法一样
B. 都需要支付期权费
C. 都拥有选择到期日是否执行合约的权利
D. 在到期日都必须执行合约
[单项选择]同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。
A. 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B. 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C. 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D. 预计标的资产的市场价格稳定
[单项选择]对看跌期权而言，波动率降低，期权价值（）。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。
A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌.应该购买其看涨期权
B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
[判断题]看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
[单项选择]虚值看跌期权的内在价值等于（）
A. 行权价格减去标的价格
B. 标的价格减去行权价格
C. 0
D. 权利金
[判断题]对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
[多项选择]卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有（）。
A. 最大收益项
B. 是否缴纳保证金项
C. 损益平衡点项
D. 履约后的头寸状态
[单项选择]卖出看跌期权的最大潜在损失是（）。
A. 获得的权利金
B. 无限
C. 行权价格
D. 无法确定
[多项选择]一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
A. 买入标的资产
B. 卖出标的资产
C. 买入标的期货
D. 卖出标的期货
[判断题]股指看跌期权合约卖方无须交纳交易保证金。（）
