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[判断题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
[单选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（ ）模型，这也是计算VaR的难点所在。
A.敏感性
B.波动率
C.基差
D.概率分布
[多选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。
A.解析法
B.图表法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
[单选题]假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
[单选题]实践表明，用权益类衍生品进行资产组合管理，投资者需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置时，通过（ ）加以调整是比较方便的。
A.股指期货
B.股票期货
C.股指期权
D.国债期货
[判断题]在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
A.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%
B.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是1－α%
[单选题]当资产组合的结构比较复杂时，使用（ ）来计算VaR在算法上较为简便。
A.解析法
B.图表法
C.模拟法
D.以上选项均不正确
