更多"某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资"的相关试题:
[单项选择]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A. 63.65
B. 63.60
C. 62.88
D. 62.80
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（ ）元。
A. 9
B. 14
C. -5
D. 0
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于（ ）投资策略。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[单项选择]当看跌期权的履约价格高于相关期货价格时，该期权被称为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 两平期权
D. 欧式期权
[单项选择]当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。
A. 如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元
B. 如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元
C. 如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元
D. 如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A. 1
B. 6
C. -7
D. -5
[单项选择]对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点是（）
A. 净损失不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格
D. 净收益潜力巨大
[判断题]期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[多项选择]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
[多项选择]下列不属于股票加看跌期权组合的有（ ）。
A. 抛补看涨期权
B. 保护性看跌期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[判断题]如果看跌期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。（）
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。
A. 2.51%
B. 3.25%
C. 2.89%
D. 2.67%
