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[单项选择]风险的衡量指标不包括（）。
A. 标准差
B. 贝塔值
C. 阿尔法值
D. 决定系数
[多项选择]风险衡量的指标主要包括（）。
A. 夏普指数
B. 总风险（即标准差）
C. 系统风险（β值）
D. 决定系数（R2）
[单项选择]下列无法衡量风险大小的指标是（）。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. β系数
D. 期望报酬率
[多项选择]投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。
A. 单个证券风险
B. 固定资产利用率
C. 企业所有权
D. 股利分配
E. 各组合证券收益率变动之间的相关系数
[多项选择]证券风险的衡量指标有（）。
A. 离差
B. 方差
C. 经营杠杆
D. 标准差
E. 方差系数
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[多项选择]《商业银行风险监管核心指标（试行）》明确，风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括哪三个方面。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）
A. 盈利能力
B. 准备金充足程度
C. 资本充足程度
D. 流动性
[多项选择]所有者财富最大化的衡量指标包括（）
A. 利润最大化
B. 每股收益最大化
C. 成本最低化
D. 每股市价最大化
E. 流动资金最大化
[多项选择]商业银行风险监管核心指标中，风险水平类指标包括（）。
A. 流动性风险指标
B. 信用风险指标
C. 市场风险指标
D. 操作风险指标
[判断题]统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。
[多项选择]风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括（）三个方面。
A. 不良资产率
B. 盈利能力
C. 准备金充足程度
D. 资本充足程度
[多项选择]在商业银行风险监管核心指标体系中，风险抵补类指标包括（）
A. 盈利能力
B. 准备金充足程度
C. 资本充足程度
D. 核心负债比例
E. 单一集团客户授信集中度
[多项选择]投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。
A. 单个证券风险大小
B. 固定资产利用率
C. 企业所有权
D. 股利分配
E. 各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
[多项选择]风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。
A. 不良贷款迁徙率
B. 资本充足程度
C. 核心负债比例
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度
[单项选择]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％
[单项选择]若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[多项选择]通常投资组合中的风险包括两部分（）
A. 可分散风险
B. 不可分散风险
C. 时间风险
D. 外部环境风险
[多项选择]投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）
A. 信用评级分布
B. 主承销商分布
C. 行业集中度
D. 单一主体集中度
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
