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[单选题]为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是()的比值。
A.现货总价值与现货未来最高价值
B.期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
C.期货合约总价值与期货合约未来最高价值
D.现货总价值与期货合约未来最高价值
[多选题]常见的确定合约数量的方法有( )。
A.面值法
B.修正久期
C.基点价值法
D.免疫策略
[单选题]面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。
A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
[多选题]套期保值(对冲)合约数量的确定方法有( )。
A.面值法
B.实际成本法
C.修正久期法
D.基点价值法
[判断题]期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]蝶式套利中,居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的( )。
A.乘积
B.较大数
C.较小数
D.和
[判断题]蝶式套利中.居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。( )
A.正确
B.错误
[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑( )等因素。
A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本
[判断题]蝶式套利中,居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。( )
A.正确
B.错误
[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配De1ta的数量时需考 虑( )等因素。
A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本