更多"投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说"的相关试题:
[判断题]国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
[判断题]国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
[判断题]新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
[多项选择]在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
A. 做空基差盈利空间小
B. 现货上没有非常好的做空工具
C. 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D. 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
[判断题]中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
[多项选择]国债期货基差交易的风险有（）。
A. 数值舍入风险
B. 资金成本风险
C. 现货流动性风险
D. 信用风险
[判断题]不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
[判断题]基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
[多项选择]中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
A. 符合转托管相关规定
B. 合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C. 记账式国债
D. 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
[单项选择]中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
A. 5年
B. 5-10年
C. 5年以内
D. 4-5.25年
[判断题]国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[单项选择]某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
A. 一定大于1
B. 一定小于1
C. 一定等于1
D. 不确定
[多项选择]国债期货的基差交易的操作可以是（）
A. 做多可交割券，做空国债期货
B. 做多当季国债期货，做空下一季国债期货
C. 做空可交割券，做多国债期货
D. 做空当季国债期货，做多下一季国债期货
[单项选择]某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。
A. 3.96%
B. 3.92%
C. 0.99%
D. 0.98%
[多项选择]下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
A. 基差交易一定可以盈利
B. 基差交易需要同时对期货现货进行操作
C. 基差交易可以看作是对基差的投机交易
D. 基差交易的损益曲线类似于期权
[单项选择]根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
A. 转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08，久期为5.1的国债
[单项选择]由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。
A. 转换比例
B. 转换因子
C. 转换乘数
D. 转换差额
[单项选择]进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
A. 同时买入国债现货和国债期货
B. 买入国债现货，卖出国债期货
C. 同时卖出国债现货和国债期货
D. 卖出国债现货，买入国债期货
