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[判断题]转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
[单项选择]若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 不确定
[判断题]美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
[判断题]国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
[判断题]国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
[多项选择]投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
A. GDP增速低于预期
B. 通货膨胀率高于预期
C. 银行间拆借利率上升
D. PMI数据低于预期
[单项选择]关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）
A. 非农就业上升，国债期货价格上升
B. 通货膨胀率上升，国债期货价格上升
C. GDP增长率下降，国债期货价格下降
D. 货币供给量增加，国债期货价格上升
[多项选择]判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。
A. 经济运行状况
B. 通货膨胀
C. 资金面因素
D. 市场供求
[单项选择]在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。
A. 损失2000美元
B. 损失20美元
C. 盈利20美元
D. 盈利2000美元
[判断题]中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
[单项选择]中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
A. 0.3645
B. 5.1700
C. 10.1500
D. 0.3471
[判断题]5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多个国债现货价格存在联系。
[判断题]预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。
[判断题]国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。
[单项选择]预期未来市场利率下降，投资者适宜（）国债期货，待期货价格（）后平仓获利。
A. 买入，上涨
B. 卖出，下跌
C. 买入，下跌
D. 卖出，上涨
[多项选择]以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大
[判断题]持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。
[单项选择]当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
