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[多项选择]卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有（）。
A. 最大收益项
B. 是否缴纳保证金项
C. 损益平衡点项
D. 履约后的头寸状态
[多项选择]甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
A. 到期日股票价格低于41元
B. 到期日股票价格介于41元至50元之间
C. 到期日股票价格介于50元至59元之间
D. 到期日股票价格高于59元
[单项选择]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
[单项选择]（）只允许期权的持有者在期权到期日行权的期权合约。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 日式期权
D. 中式期权
[判断题]认股权证、股份期权等的行权价格高于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。
[填空题]看涨期权的买方获利的关键在于未来行权日的市场价格要大于（）。
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[多项选择]如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
A. 如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85
B. 如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85
C. 如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85
D. 如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
[单项选择]假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）
A. 1.5100
B. 1.5600
C. 1.6000
D. 1.6100
[多项选择]蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
A. 0
B. S-K1
C. K3-S
D. K3-K1
[多项选择]看跌期权的购买者与看涨期权的购买者（）。
A. 对标的资产未来价格走势看法一样
B. 都需要支付期权费
C. 都拥有选择到期日是否执行合约的权利
D. 在到期日都必须执行合约
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[判断题]期权市场套期保值是在外汇期权市场上，购买看涨期权决定行使或放弃权力。
[单项选择]假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
A. 买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B. 卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C. 买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D. 无套利机会
[单项选择]客户向兴业银行申请卖出一笔300万美元对人民币的看涨期权，行权价为6.4，期权费为1万，兴业银行向总行申请平盘，获取1.2万期权费，以下记账错误的是（）
A. 691102-0003货币期权—对外交易买入货币期权300万美元
B. 691102-0006货币期权—系统内交易卖出货币期权300万美元
C. 691102-0004货币期权—对外交易卖出货币期权1920万人民币
D. 510264代客衍生产品买卖业务收入2000元
[单项选择]某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
A. 小于1800点
B. 大于等于1800点小于2000点
C. 大于等于2000点小于2500点
D. 大于等于2500点小于3000点
[单项选择]当前股价为78元，投资者持有股票空头，若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险，则该组合的最大损失被锁定在（）。
A. 6元
B. 7元
C. 8元
D. 9元
[判断题]期权买方既可以行权，也可以不行权；而期权卖方无论市场情况如何不利，一旦买方提出要行权，则负有履行期权合约规定之义务而无权利。（）
