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[单项选择]下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。
A. 标的股票市场价格
B. 期权到期期限
C. 标的股票价格波动率
D. 期权有效期内标的股票发放的红利
[多项选择]假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
A. 标的资产价格上涨
B. 标的资产价格下跌
C. 标的资产价格波动率上升
D. 标的资产价格波动率下降
[简答题]标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？
[单项选择]对看跌期权而言，波动率降低，期权价值（）。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[多项选择]期股计划与股票期权计划存在着激励对象等方面的相似性，但期股与股票期权也存在着差异，具体体现在（）
A. 权利和义务不同
B. 授予内容不同
C. 收益时间不同
D. 承担风险不同
E. 激励效果不同
[简答题]为什么美式期权的价值要比欧式期权的价值高？
[判断题]对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
[单项选择]时间价值存在<0的可能的期权有（）。
A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 实值美式看涨期权
D. 实值欧式看跌期权
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[单项选择]期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）
A. 当资产市价大于执行价格时
B. 当资产市价小于执行价格时
C. 当资产市价与执行价格相等时
D. 任何时候都不会达到最大
[单项选择]下列有关期权价值表述错误的是（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
[多项选择]下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
[多项选择]欧式期权和美式期权的评价关系为（）
A. C-P=S-X*EXP（-rt）
B. C-P=S-X
C. S-K≤C-P≤S-K*EXP（-rt）
D. S-K*EXP（-rt）≤C-P≤S-K
[单项选择]其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
A. Delta
B. Rho
C. Vega
D. Theta
