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[单项选择]某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。
A. 120%
B. 100%
C. 80%
D. 0%
[单项选择]某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
A. 执行价为指数初值的看涨期权多头
B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
[单项选择]环比价格指数法的计算公式为（）。
A. 资产评估价值=参照物成交价格×（1-价格折扣率）
B. 资产评估价值=参照物交易价格×（评估基准日资产定基价格指数÷参照物交易期日资产定基价格指数）
C. 资产评估价值=参照物交易价格×参照物交易期日至评估基准日各期环比价格指数乘积
D. 资产评估价值=参照物成交价格×（评估对象成新率÷参照物成新率）
[单项选择]定基价格指数法的计算公式为（）。
A. 资产评估价值=参照物成交价格×（1-价格折扣率）
B. 资产评估价值=参照物交易价格×（评估基准日资产定基价格指数÷参照物交易期日资产定基价格指数）
C. 资产评估价值=参照物交易价格×参照物交易期日至评估基准日各期环比价格指数乘积
D. 资产评估价值=参照物成交价格×（评估对象成新率÷参照物成新率）
[单项选择]
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：
收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]
那么，该产品中嵌入的期权是（）。
A. 股指看涨期权
B. 股指看跌期权
C. 牛市价差期权组合
D. 熊市价差期权组合
[单项选择]在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。
A. 创设者
B. 发行者
C. 投资者
D. 信用评级机构
[单项选择]发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）
A. ETF基金
B. 期货
C. 期权
D. 总收益互换
[多项选择]某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs（指数收益率）。其中函数Abs（x）表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）
A. 降低产品的参与率
B. 加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头
C. 缩短产品的期限
D. 在无风险利率较低的时期发行产品
[单项选择]产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
A. Rho
B. Theta
C. Vega
D. Delta
[单项选择]某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。
A. 欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
B. 欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
C. 欧式二元看涨期权（Digital Call）
D. 欧式二元看跌期权（Digital Put）
[判断题]结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。
[简答题]假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？
[单项选择]结构化产品的发行者在产品存续期间对产品的管理是主动的。（）
A. 正确
B. 错误
[单项选择]在股票质押类业务中，质押标的股票作为业务融资重要的增信保障措施，以下不属于质押标的股票的风险类型的是（）
A. 质押集中度风险
B. 流动性风险
C. 价格波动风险
D. 结构性风险
[单项选择]
结构化金融衍生产品按嵌入式衍生产品的属性进行分类，可以分为（）。
Ⅰ.基于互换的结构化产品
Ⅱ.公开募集的结构化产品
Ⅲ.基于期权的结构化产品
Ⅳ.私募结构化产品
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]第三方股票为标的物的股票联结票据可以由（）来构建。
A. 可交易债券
B. 上市债券
C. 上市股票
D. 合成股权
[多项选择]在传统的股权类结构化产品的基础上，根据投资者和发行者的不同要求，进而对股票联结票据的各个属性进行调整，这些调整是基于（）等方面的考虑。
A. 成本和收益
B. 风险
C. 资产负债表
D. 发行者和投资者利益一致
