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[单项选择]某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）
A. 3150
B. 3200
C. 3650
D. 3620
[单项选择]挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
A. 3200和3800
B. 3200和4200
C. 3800和4200
D. 3200和4800
[多项选择]某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs（指数收益率）。其中函数Abs（x）表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）
A. 降低产品的参与率
B. 加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头
C. 缩短产品的期限
D. 在无风险利率较低的时期发行产品
[单项选择]理财产品到期时最终实际收益率可能高于银行保证的最低收益率，但是不会低于银行保证的最低收益率。这种产品最有可能是以下哪种？（）
A. 保证固定收益产品
B. 保证最低收益产品
C. 保本浮动收益产品
D. 非保本浮动收益产品
[单项选择]某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。
A. 欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
B. 欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
C. 欧式二元看涨期权（Digital Call）
D. 欧式二元看跌期权（Digital Put）
[单项选择]在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。
A. 创设者
B. 发行者
C. 投资者
D. 信用评级机构
[单项选择]发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）
A. ETF基金
B. 期货
C. 期权
D. 总收益互换
[简答题]如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？
[单项选择]叶女士持有的短期国债收益率为每年4％，目前上证综合指数的预期收益率为每年9％，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10％，价格为100元，而该股票的β值为0．8，那么她应该（）该股票。
A. 迅速卖出
B. 持仓不动
C. 继续买入
D. 无法判断
[单项选择]理财产品到期时，债券或融资客户无力支付，会出现无法兑付预期收益率及本金的情况，这属于（）。
A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 市场风险
[单项选择]某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
A. 执行价为指数初值的看涨期权多头
B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
[单项选择]某债券票面金额为100元，期限10年，票面收益率为5%，当投资者以95元价格购买并持有到期时，投资者的实际收益率是（）。
A. 5.000%
B. 5.578%
C. 5.589%
D. 5.789%
[判断题]资本收益率的计算公式为，资本收益率=资产收益率*资产利用率。（）
[单项选择]某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。
A. 只是区间触发型产品
B. 既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品
C. 只是区间累积型汇率挂钩产品
D. 既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品
[单项选择]如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。
A. 变陡，变陡
B. 变平，变平
C. 变平，变陡
D. 变陡，变平
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
