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[判断题]违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
[判断题]一个客户的违约概率是客户在一个时段内（通常为5年）发生违约的可能性大小。
[单项选择]（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。
A. 资信等级
B. 违约率
C. 违约概率
D. 违约金额
[单项选择]（）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
A. 违约概率（PD）
B. 违约损失率（LGD）
C. 违约风险暴露（EAD）
D. 预期损失（EL）
[判断题]与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
[判断题]违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。
[单项选择]假定某借款人半年期的违约概率为0.01%，一年期的违约概率为0.02%，按照《巴塞尔新资本协议》的具体规定，该借款人的违约概率为（）
A. 0.01%
B. 0.02%
C. 0.03%
D. 0.05%
[单项选择]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
A. 初级法
B. 中级法
C. 高级法
D. 内部法
[单项选择]非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）
A. 评级结果从高至低分为10个等级
B. 评级等级越高预测违约概率越大
C. 11级的违约概率比12极低
D. 8级客户的违约概率均大于10%
[单项选择]下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。
A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
[单项选择]必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
A. 每年一次
B. 每两年一次
C. 每三年一次
D. 以上都不是
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[单项选择]如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
A. 监管当局分类标准法
B. 内部评级初级法
C. 内部评级高级法
D. 以上三种方法都不适用
[单项选择]债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
A. 30%
B. 50%
C. 80%
D. 100%
[判断题]银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）
[单项选择]从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）
A. 正相关
B. 负相关
C. 零相关
[单项选择]借新还旧风险客户指内评违约概率（PD）为（）-违约等级客户。
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
[单项选择]下列各项不属于违约概率模型的是（）。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 死亡率模型
D. Credit Risk+模型
