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[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[多项选择]传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
A. 制定投资政策
B. 证券投资分析
C. 构建并修正证券投资组合
D. 分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
[多项选择]证券投资组合管理的基本步骤有（）。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 修正投资组合
D. 投资组合业绩评估
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单项选择]（）提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。
A. 尤金•法玛
B. 奥斯本
C. 马柯威茨
D. 威廉姆斯
[单项选择]我国证券投资基金投资组合（）公告一次。
A. 每月
B. 每半年
C. 每季度
D. 每周
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[简答题]
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
