更多"[单选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值"的相关试题:
[单选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。
A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
C.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
D.所使用的权数之和可以不等于1
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券投资组合管理的基本步骤依次是：确定投资政策——进行证券投资分析——构建证券投资组合——投资组合业绩评估。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券市场组合的期望报酬率是15%，甲投资人自有资金150万元，其中90万元进行证券投资，剩余的60万元按照无风险报酬率6%存入银行，甲投资人的期望报酬率是（ ）。
A.10.2%
B.10.5%
C.11.4%
D.12.2%
[判断题]证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资策略、构建证券投资组合、进行证券 投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资策略、构建证券投资组合、进行证券投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。()
A.正确
B.错误
[判断题]构建证券投资组合是证券组合管理的第二步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的 优化。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]证券组合管理的第二步是进行证券投资分析，其中对所选择的证券（组合）进行考察分析的目的是()。
A.明确这些证券的价格形成机制
B.明确影响证券价格波动的因素
C.明确影响证券价格波动因素的作用机制
D.发现那些价格偏离价值的证券
[单选题]按照证券投资组合理论，投资于
A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若
A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若
A.B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
B.若
C.B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单选题]证券组合管理过程，在构建证券投资组合时，涉及()。
A.确定投资目标和可投资资金的数量
B.确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例
C.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D.投资组合的修正和业绩评估
[单选题]在证券组合管理中，组建证券投资组合时，主要是()。
A.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
B.投资组合的修正和业绩评估
C.确定具体的投资品种和对各种资产的投资比例
D.决定投资目标和可投资资金的数量
[单选题]在构建证券投资组合时，投资者需要注意（ ）。
Ⅰ证券的价位
Ⅱ个别证券的选择
Ⅲ投资时机的选择
Ⅳ证券的业绩
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4。证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（ ）。
A.投资组合的β系数1.3
B.投资组合的期望收益率等于10%
C.投资组合的标准差等于10%
D.投资组合的变异系数等于1
[判断题]证券投资组合评价就是评价该组合的投资回报率。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（ ）。
A.确定投资目标和可投资资金的数量
B.确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例
C.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D.投资组合的修正和业绩评估
