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[多项选择]商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（）。
A. 对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B. 与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C. 对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D. 对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E. 对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
[单项选择]新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。
A. 对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
B. 对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
C. 对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整
D. 对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
[判断题]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的2.5%。
[单项选择]下列关于信用风险，不正确的说法是（）。
A. 商业银行的信用风险主要表现为借款人违约风险
B. 信用风险常常是由于贷款银行“重抵押物、轻还款能力”的贷款审批思路造成的
C. 信用风险一般属于系统风险
D. 信用风险主要表现形式可以细分为还款能力风险和还款意愿风险
[多项选择]总风险加权资产等于（）加权资产的总和。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
E. 操作风险
[多项选择]信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。
A. 信用风险具有非系统性风险的特征
B. 与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C. 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
D. 信用风险又被称为违约风险
E. 对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
[多项选择]商业银行可以采用以下哪些方法计量操作风险加权资产：（）
A. 权重法
B. 基本指标法
C. 内部评级法
D. 标准法
E. 高级计量法
[多项选择]商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）
A. 权重法
B. 内部模型法
C. 内部评级法
D. 标准法
E. 指标法
[多项选择]商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产：（）
A. 权重法
B. 内部模型法
C. 内部评级法
D. 标准法
E. 指标法
[单项选择]场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A. 违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B. 信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C. 违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D. 违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
[判断题]商业银行计量各类表内资产的风险加权资产，应首先用资产账面价值乘以风险权重，然后扣除相应的减值准备。
[单项选择]下列关于关于各类信用风险权重说法错误的是（）。
A. 商业银行对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织债权的风险权重为0%
B. 商业银行对我国中央政府和中国人民银行债权的风险权重为0%
C. 商业银行对我国公共部门实体债权的风险权重为20%
D. 商业银行对我国政策性银行债权的风险权重为10%
[判断题]商业银行计量各类表内资产的风险加权资产，应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以风险权重。
[多项选择]下列关于信用风险标准法的说法正确的是（）
A. 信用风险标准法是专门为业务相对简单银行设计的
B. 对于公司和证券化资产，银行可以在被认可的评级机构做出的外部评级的基础上计提资本
C. 标准法是一种简单的风险计量方法，与巴塞尔老资本协议的规定毫无差别
D. 标准法扩大了银行允许使用的抵押和质押、保证和信用衍生产品的范围
E. 标准法还扩大了合格保证人的范围，使其包括符合一定外部评级条件的各类公司
[单项选择]下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。
A. 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
[判断题]根据监管规定，商业银行可以采用权重法或者内部评级法计量信用风险加权资产。
[多项选择]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
